Наткнулся на ZeroHedge на одну из последних публикаций, где они разбирают торговую систему дававшую прибыль на протяжении многих лет. Фундаментально она представляется крайне интересной, поэтому я решил посвятить небольшую публикацию ее разбору. Суть системы в следующем: мы ожидаем негативного закрытия недельной свечи на S&P500, после чего встаем в покупку на протяжении всего следующего за этой неделей торгового дня. Иными словами, мы занимаемся типичной «покупкой дна» на американском рынке в ожидании «Plunge Protection Team» (изначально вполне себе официальная рабочая группа, однако название давно стало собирательным образом для американских трейдеров. Что-то вроде нашего кукла, только занимающегося поддержкой рынка). Самое смешное, что стратегия работает, вот среднедневной возврат (по факту возврат на одну сделку, т.к. ее продолжительность по системе равняется одному торговому дню) по годам начиная с 1980-х: